Анализ и принятие управленческих
решений в условиях риска .
Эта ситуация встречается на практике наиболее часто . Здесь пользуются вероятностным подходом , предполагающим прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей . При этом пользуются:
а) известными , типовыми ситуациями ( типа – вероятность появления герба при бросании монеты равна 0.5 ) ;
б) предыдущими распределениями вероятностей ( например , из выборочных обследований или статистики предшествующих переудов известна вероятность появления бракованной детали ) ;
в) субьективными оценками ,сделанными аналитиком самостоятельно либо с привлечением группы экспертов .
Последовательность действий аналитика в этом случае такова :
- прогнозируются возможные исходы Ak , k = 1 ,2 ,….., n ;
- каждому исходу присваивается соответствующая вероятность pk , причем
- Е рк = 1
- выбирается критерий(например максимизация математического ожидания прибыли ) ;
- выбирается вариант , удовлетворяющий выбранному критерию .
Пример : имеются два обьекта инвестирования с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений . Величина планируемого дохода в каждом случае не определенна и приведена в виде распределения вероятностей :
| Проект А | Проект В | ||
| Прибыль | Вероятность | Прибыль | Вероятность |
| 3000 | 0. 10 | 2000 | 0 . 10 |
| 3500 | 0 . 20 | 3000 | 0 . 20 |
| 4000 | 0 . 40 | 4000 | 0 . 35 |
| 4500 | 0 . 20 | 5000 | 0 . 25 |
| 5000 | 0 . 10 | 8000 | 0 . 10 |
Тогда математическое ожидание дохода для рассматриваемых проектов будет соответственно равно :
У ( Да ) = 0 . 10 * 3000 + ……+ 0 . 10 * 5000 = 4000
У ( Дб ) = 0 . 10 * 2000 +…….+ 0 . 10 * 8000 = 4250
Таким образом проект Б более предпочтителен . Следует , правда , отметить , что этот проект является и относительно более рискованным , поскольку имеет большую вариацию по сравнению с проектом А ( размах вариации проекта А – 2000 , проекта Б – 6000 ) .
В более сложных ситуациях в анализе используют так называемый метод построения дерева решений . Логику этого метода рассмотрим на примере .
Пример : управляющему нужно принять решение о целесообразности приобретения станка М1 либо станка М2 . Станок М2 более экономичен , что обеспечивает больший доход на еденицу продукции, вместе с тем он более дорогой и требует относительно больших накладных расходов :
| Постоянные расходы | Операционный доход на еденицу продукции | |
| Станок М1 | 15000 | 20 |
| Станок М2 | 21000 | 24 |
Процесс принятия решения может быть выполнен в несколько этапов :
Этап 1 . Определение цели .
В качестве критерия выбирается максимизация математического ожидания прибыли .
Этап 2 . Определение набора возможных действий для рассмотрения и анализа ( контролируются лицом , принимающим решение)
Управляющий может выбрать один из двух вариантов :
а1 = { покупка станка М1 }
а2 = { покупка станка М2 }
Этап 3 . Оценка возможных исходов и их вероятностей ( носят случайный характер ) .
Управляющий оценивает возможные варианты годового спроса на продукцию и соответствующие им вероятности следующим образом :
х1 = 1200 едениц с вероятностью 0 . 4
х2 = 2000 едениц с вероятностью 0 . 6
Этап 4 . Оценка математического ожидания возможного дохода :
1200 20 * 1200 – 15000 = 9000
М 0.4
0.6 2000 20 * 2000 – 15000 = 25000
а1
а2
1200 24 * 1200 – 21000 = 7800
0.4
М2 0.6 2000 24 * 2000 – 21000 = 27000
Е ( Да ) = 9000 * 0 . 4 + 25000 * 0 . 6 = 18600
Е ( Дб ) = 7800 * 0 . 4 + 27000 * 0 . 6 = 19320
Таким образом , вариант с приобретением станка М2 экономически более целесообразен .
Join Us On Telegram @rubyskynews
Apply any time of year for Internships/ Scholarships
